Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag Ncorporates användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot center average. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släpp det tidigaste priset, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som som visas nedan. Som tidigare notiserat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, desto större är fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20- dag MA eftersom det innehåller priser under de senaste 200 dagarna MA-rens längd som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. Den 200-dagars MA är allmänt följt av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den är i en downtrend På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftat med en haussead crossover som uppstår när en kortvarig MA korsar över en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en baisse crossover som uppstår Na kortsiktiga MA korsar under en längre tid MA. Moving medelvärden är ett av de mest populära och lättanvända verktyg som finns tillgängliga för teknisk analytiker De släpper en dataserie och gör det lättare att få se trender, något som är särskilt användbart i flyktiga marknader De utgör också byggstenarna för många andra tekniska indikatorer och överlagringar. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentential Moving Average EMA. De beskrivs mer detaljerat nedan. Ett enkelt glidande medel bildas Genom att beräkna det genomsnittliga genomsnittliga priset för en säkerhet under ett visst antal perioder. Medan det är möjligt att skapa glidande medelvärden från öppna, höga och låga datapunkter skapas de mest glidande medelvärdena med slutkursen till exempel en 5- dag enkelt glidande medelvärde beräknas genom att lägga till slutkurserna för de senaste 5 dagarna och dela upp summan med 5. För att minska fördröjningen i enkla rörliga medelvärden använder tekniker ofta exponen relativa rörliga medelvärden kallas också exponentiellt viktat glidande medelvärden. EMA s reducerar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna i förhållande till äldre priser. Viktningen som tillämpas på det senaste priset beror på den angivna perioden för glidande medelvärdet. Den kortare EMA s-perioden, den mer vikt som kommer att tillämpas på det senaste priset Till exempel en 10-års exponentiell glidande medel väger det senaste priset 18 18 medan en 20-årig EMA väger det senaste priset 9 52. Vägen att analysera rörliga medelvärden. Findflyttning Genomsnittlig pris och prisgrafiekorspunkt Om prislinjen passerar linjen Flyttande medel nedanför, är det här en signal att köpa. Om den passerar ovanifrån är det dags att sälja. Den här strategin har två parametrar som gör att användarna kan konfigurera . 1 Vilken metod han föredrar att analysera säkerhetsmarknaden, SMA eller EMA Standardvärdet är sant för SMA-metoden. 2 Vilken säkerhet vill han analysera. 3 Antal dagar det enkla glidande genomsnittet är baserat. Disclaimer Alla investeringar i värdepapper inklusive fonder, ETF, slutna medel, aktier och andra värdepapper kan förlora pengar över en viss tid. Alla investeringar innebär risk Förluster kan överstiga de investerade investerarna Tidigare Prestanda är inte en indikator på framtida resultat Det finns ingen garanti för framtida resultat i din investering och andra åtgärder baserat på informationen på webbplatsen inklusive men inte begränsade strategier, portföljer, artiklar, resultatdata och resultat av alla verktyg. Webbplatsen Drivs inte av en mäklare, en återförsäljare, en registrerad finansiell planerare eller en registrerad investeringsrådgivare. Investeringsstrategier, resultat och annan information som presenteras på webbplatsen är endast avsedda för utbildning och forskning. De representerar inte finansiell planering och investeringsrådgivning. MyPlanIQ gör ge inte skatte - eller juridisk rådgivning De är generiska i naturen och tar inte hänsyn till din detaljerade och Komplettera personliga ekonomiska fakta och behov Du är ensam ansvarig för att utvärdera informationen som lämnas och för att bestämma vilka värdepapper och strategier som är lämpliga för din egen finansiella riskprofil och förväntningar. Information som tillhandahålls av webbplatsen kan vara tidskänslig och föråldrad Det finns ingen garanti för noggrannhet och fullständighet för innehållet på webbplatsen Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Alla rättigheter är reserverade och verkställda Genom att komma åt webbplatsen godkänner du att inte kopiera och vidarebefordra informationen som lämnas här utan uttryckligt samtycke från MyPlanIQ. Gratis funktioner. Anpassa och följ en diversifierad strategisk fördelningsportfölj för dina 401k, IRA - och mäklarinvesteringar inom några minuter. Återkräva månadsvis eller kvartalsvis återbalansera e-post. Ange fonder och procentandelar i din portfölj, se dess historiska prestanda och motta löpande återbalans e-post. Tid fond ranking och val för dina plans. Quality pension investera Ng nyhetsbrev emails. Fund ranking och urval för dina plans. Tusentusentals användare har anmält sig. Join nu gratis Inga kreditkort krävs. Login med Facebook.
No comments:
Post a Comment