Rotationshandelssystem Amibroker

När den placeras på toppen av systemformeln slår det på omkopplingshandeln ett tillväxlingsläge för backtesteren. Notera denna funktion är nu markerad som föråldrad Använd SetBacktestMode backtestRotational i nya formler. MÄTTIGT ANMÄRKNING Om inte du specifikt vill genomföra fältväxlingsrotation trading system bör du inte använda det här läget. Roterande handel är populär metod för handel med fonder Det är också känt som fondbyte eller scoring SetOption WorstRankHeld 5.PositionSize - 25 investera 25 av eget kapital i enstaka säkerhet PositionScore 50 - RSI PositionScore har samma Betydelse som rScore i PT. Poäng PositionScore för alla värdepapper beräknas först Då alla poäng sorteras enligt absoluta värdet av PositionScore. Sedan valts topp N för att handlas. N beror på tillgängliga medel och max öppen positionsposition Backtester går successivt i branschen från högsta rankad säkerhet tills antalet positioner öppnas når max öppna positioner eller det finns ingen mor e tillgängliga medel Poängen har följande betydelse. Högre positiva poäng betyder bättre kandidat för att gå in i lång handel. Låg negativ poäng betyder bättre kandidat för att komma in i kort handel. nollpunkten betyder ingen handel avsluta handeln om det redan är öppet läge på given symbol. the score lika med scoreNoRotate konstant innebär att redan öppna branscher ska hållas och inga nya affärer inmatas. poängen lika med poängExitAll ständigt orsakar rotationslägesbacktester för att avsluta alla positioner oavsett HoldMinBars Observera att detta är global flagga och det räcker att ange det för bara en enskild symbol för att avsluta alla nuvarande öppna positioner, oavsett vilken symbol du använder poängExitAlla det kan vara ens på symbol som för närvarande inte hålls. Genom att ställa PositionScore till scoreExitAll avslutar du alla positioner omedelbart oavsett HoldMinBars inställning. genereras automatiskt när säkerhetssättet sjunker under värsta ranghållet. Det finns ingen riktig kontroll över när utträden inträffar utom för Ställer in låga poäng för att tvinga utgångar Du kan också ställa in värdet på någon minst en säkerhet till värdet av scoreNoRotate för att förhindra rotation så att redan öppna positioner hålls. Men det här är globalt och ger dig inte individuell kontroll. Viktigt pris och köpfördröjning från Settings Trade-sidan som handelspris och fördröjning för båda poster och avslutar långa och korta. EnabelRotationalTrading SetOption WorstRankHeld 5.PositionSize - 25 investera 25 av eget kapital i enstaka säkerhet PositionScore 50 - RSI PositionScore har samma betydelse som rScore i PT. WiseTrader Toolbox. Systemrotation för Amibroker AFL. Any indikator eller system kommer förr eller senare att gå igenom en svår period eller sluta fungera helt. Målet med systemrotationsindikatorn är att backtest varje system under ett bestämt antal perioder för nuvarande lager och bestämma vilket system som ska handlas i framtiden. Detta utvärderas efter varje handel. Detta kan möjliggöra ett mer robust system som du kan rotera mellan ett glidande medelvärdeöverföringssystem och ett RSI-baserat system. Detta uppnås genom funktionen RotateSignalsX som kan rotera mellan 2 system och 8 beroende på vilken funktion som väljs. Historiska data - och momentomrotationsstrategier. Vi ska ta en liten bild omväg med detta inlägg och titta på lager ETF-fondsstödsriktningsstrategier Jag hanterar aktivt rotationsstrategier på flera konton och har utvecklat mina rotationsstrategier i ungefär tio år. Om du gillar några uppgifter om hur man bygger en rotationsstrategi, vänligen ta en titt på artiklarna nedan. ETF Rotationssystem V1 0, Del 1.ETF Rotationssystem V1 0, Del 2.ETF Rotationssystem V1 0, Del 3.ETF Rotationssystem V1 0, Del 4 Uppdaterad. Roundup FundzTrader Sektorrotationsstrategi. Dessa artiklar är från bloggarna MarketSci och Woodshedder som har skrivit ett antal inlägg mer än jag har listat ovan om ämnet rotationsstrategier Båda verkar vara halvpensionerade nu och gör n ot blogg mycket I mitt inlägg ser vi inte själva strategierna, utan snarare de data som de använder. För några år sedan började jag inse att de signaler jag fick och handlade på från mina rotationsstrategier var ibland inkonsekventa med backtests av dessa samma strategier spenderade jag inte mycket tid på att gräva in i frågan på den tiden, men det var kvar i mina tankar fram till slutet av december 2013. För de affärer som genererades från mina system för december 2013 reviderade min rotationssystem varje månad Jag noterade inte bara de fordon som valdes, utan även deras tillhörande rotationsräntepoäng. Jag har spårat denna information i kalkylblad sedan den tiden en period som för närvarande innehåller nio rotationscykler 9 månader. I mitten av förra månaden, augusti 2014, Jag bestämde mig för att backtest mina strategier för direktrotation under samma period som jag hade aktivt handlas med samma rotationsstrategier. Jag var inte förvånad över att hitta ett antal av handeln i b Acktests matchade inte de affärer jag faktiskt hade utfört och spelade in i mina kalkylblad. Jag använder AmiBroker och Yahoo slutdatasdata Yahoo Data Info 1 Yahoo Data Info 2 för mina rotationsstrategier Jag visste att Amibroker konfigurerades som standard för att använda justerat nära snarare än den faktiska nära s databasen, men jag tänkte inte för mycket på den här detaljeren. Jag hade medvetet använt detta justerade stäng snarare än det faktiska stänget i nästan tio år, men hade inte riktigt övervägt effekten av att använda justerad Stäng data med rotations rankingsstrategier Linjen i AmiBroker-filen som du borde vara medveten om är markerad nedan. Om du vill använda det aktuella stänget snarare än det justerade stänget i Ambroker, ersätt den markerade raden ovan med linjen nedan och Ladda ner alla dina historiska data från Yahoo. Som en påminnelse är de justerade närliggande serierna en modifierad version av den faktiska nära tidsserien som innehåller vinster från utdelning och realisationsvinster. Detta innebär att ett köppris som visas i en backtest inte blir det faktiska köpeskillingen som du kunde ha fått handel på den dagen för någon aktie eller ETF som vid någon tidpunkt senare gavs utdelning eller vinst. Det är väldigt viktigt att tänka på den här punkten och den inverkan det kan ha på din backtest jämfört med live-resultat. Detta problem har stor inverkan på handelsinträde och avgångssignaler med rotationsrangeringssystem ett system där en grupp av aktier ETFs fonder är jämförda med varandra baserat på öppenhet Högt lågt OHLC-prisdata. Till exempel, ta en titt på de historiska uppgifterna för iShares Core US Aggregate Bond AGG Ett utdrag av denna historiska data visas i bilden nedan. Om ditt rotationssystem råkade användas med justerade nära priser och hade AGG i sin korg med rotationsfordon skulle AGGs poäng för 29 augusti ha varit annorlunda den 29 augusti när du handlade det, än när du kör din backtest för det datumet den 2 september efter utdelningen av utdelningen kommer du att notera att den 29 augusti stängs är 109 98 men det justerade stänget är 109 79 och det här problemet är föreningar med varje utdelning och realisationsvinst som utfärdas varje gång justerat stängs ändras när en ny utdelning utges. Ta en titt på skillnaden mellan Justerat nära och faktiskt stängt för bara två år sedan. Slutet den 29 augusti 2012 är 111 95, medan det justerade slutet på det datumet är 106 33. Eftersom nya utdelningar utfärdas i framtiden kommer den 106 33 justerade slutkursen att bli allt mindre som kommer att påverka rotationsrankningen för AGG i alla backtests. Samma sak uppstår med alla fordon som ger utdelning och kapitalvinster. Om vi ​​använder faktiska stängningskurser för våra backtests genererar vi signaler baserat på priser som faktiskt inträffade Tidigare Avyttringen är att vi inte kommer att se den positiva effekten av utdelningar och realisationsvinster i avkastningen på våra backtests Som en illustration kan jag visa resultaten av flera rotationsstrategiska variationer löpa mot följande korg av ETFs. AGG - iShares Barclays Aggregate Bond Fund. DBC - PowerShares DB Com Indx Trckng Fund. EEM - iShares MSCI Emerging Markets Indx. EFA - iShares MSCI EAFE Index Fund. GLD - SPDR Gold Trust. IYR - iShares Dow Jones US Real Estate. JNK - SPDR Barclays Capital High Yield Bond. PPH - Market Vectors Pharmaceutical. SPY - SPDR SP 500 Trust. TIP - iShares Barclays TIPS Bond Fund. In bilden nedan kan du se aktiekurvorna för flera olika Rotationsstrategierna sträcker sig mot de 10 ETF: erna i listan ovan, men med hjälp av de justerade nära tidsserierna klickar du på bilden för att se en större version. I den övre rutan är de gröna, lila och röda linjerna aktiekurvorna för tre olika rotation Strategierna går mot de 10 fordonen i listan ovan De övriga tre kurvorna är köp - och hållkurvorna för SPY, IWM och QQQ Den nedre rutan visar SPY orange och samma gröna, lila och röda kapitalkurvor från den övre rutan I Dessutom innehåller den undre rutan sju aktiekurvor för andra rotationsstrategivariationer på samma lista över 10 ETFs Y-axeln är procentuell avkastning, medan texten för varje strategi anger den kumulativa dollarkursen för den strategin var den ursprungliga kapitalen för varje strategi 100 000. Nu ska vi titta vid resultaten för exakt samma strategier går mot samma 10 fordon men använder faktiska slutkursens tidsseriedata. Vi förväntar oss att avkastningen blir lägre, eftersom utdelningar och realisationsvinster inte återspeglas i tidsserierna. Skillnaden i aktiekurvor är stor, som förväntat Men hur jämför ingångs - och utgångssignalerna mellan de justerade slutdata och de faktiska nära data. I tabellen nedan är jämförelsen mellan in - och utgångsdatum och fordon för strategin med den gröna kapitalkurvan i Ovanför två diagram. Minns att aktiekurvorna i de två diagrammen ovan genererades av samma rotationsstrategi som löper mot samma 10 ETF i listan ovanför den enda skillnaden mellan aktiekurvorna i s de datajusterade nära data jämfört med faktiska nära data. Det finns inte mycket olika val mellan de justerade närliggande serierna och den faktiska nära tidsserien med denna rotationsstrategi och de 10 ETF: erna i listan ovan har jag märkt signifikant större skillnader med olika korgar av ETFs och ömsesidiga fonder. Så vad är poängen Ideellt för strategier för rotation av rankning borde vi generera våra in - och utgående signaler baserade på de faktiska nära tidsserierna, men beräkna våra avkastningar på dessa branscher med hjälp av de justerade nära tidsserierna Om vi ​​bara kan använd en tidsserie, då borde vi överväga att använda den faktiska nära tidsserien i stället för de justerade nära tidsserierna. Om vi ​​kan leva med aktiekurvor som visar mindre avkastning, kommer det att med hjälp av faktiska nära tidsseriedata resultera i genererade avgångsignaler i våra backtests som matchar våra faktiska inmatningsutgångssignaler som vi mottog i verklig handel. Och en sista punkt är säker på att kontrollera de data som betalas och fri rotation str ategy tjänster använder det mest sannolikt justerade nära data vilket innebär att de signaler som de visar i sina backtests kanske inte matchar de signaler som de faktiskt skickade dig. Bra poäng och utmärkt info tack AZTrader. Jag tror att du saknar några poäng-om du vill få resultat från din backtest inklusive utdelningar och andra företagsåtgärder som du måste använda justerat nära - du måste vara försiktig med att använda signaler till justerade pris tidsserier när du använder multiplikationsavdelning som justerad nära eller summeringsdifferentiering som glidande medelvärde. Du kan hitta mer om detta i bibeln av Murphy Teknisk Analys av Financial Markets. AZTrader och pcavatore - tack för dina kommentarer. Jag håller med pcavatore Varför skulle du inte vilja använda justerade priser för alla beräkningar eftersom det kommer att visa den verkliga avkastningen Justerade priser finns för den exakta orsaken Real nära priser kan generera falska signaler, dvs prisfall på grund av utdelning. Jag hoppas att du båda förstår det med ett rankningsrotationsbaserat system som fungerar på en statisk korg av fordon som betalar utdelningar och kappvinster, kommer ditt system att generera olika backtestresultat varje månad som du testar ditt system när du använder justerade data. Jag utmanar dig att både driva ett rotationssystem på den sista dagen av varje månad som börjar den här månaden och att skriva ner poänggraden för vart och ett av fordonen i din korg tillsammans med slutkursen, använd köp-på-slut-order på den sista dagen i varje månad. Skriv in den här informationen i ett kalkylblad. handla detta på ett riktigt konto, inte pappershandel. Efter att ha gjort det i 12 månader av den faktiska handeln, med hjälp av faktiska slutkurser, kör en backtest av denna strategi på de justerade pristidserierna för samma korg av fordon. Du kommer mycket troligt att se att fordon valda i din backtest matchar inte faktiskt de fordon som valts i live trading. Detta är kärnpunkten i frågan och en punkt som är oroande när du har faktiska pengar i fara i motsats till teoretiska dollar. Varför ska vi bryr oss om en backtest inte replikerar live trading Vad som är oroande är huruvida live trading är lönsam när den körs på en backtestmodell, inte att backtestet inte replikerar direktverksamheten efter det faktum. Den justerade nära och det faktiska nära är den och detsamma på realtidens handelsdag Så om inte du kan visa att backtesting av en modell på justerade snabba priser har en negativ effekt när du placerar levande order till realtidspriset eller gör en backtestmodell extra benägen att misslyckas i realtid, misslyckas jag med att se vad larmet är för något annat än relativa rankingordningar. Du justerade just min punkt med din sista mening. Jag misslyckas med att se vad larmet är för något annat än relativa rankingordningar. Detta är exakt punkten det här är bara ett problem för relativa rankingordningar Många människor och företag säljer relativa rotationsstrategier, och de utnyttjar deras bakåtprövade prestanda med justerade data. Problemet är den relativa rankningen på den dag du får t han signalerar från ett av dessa system med live data från den dagen, kan vara annorlunda än när du kör en backtest på den dagen vid någon tidpunkt i framtiden med hjälp av justerade data Om det är skillnad kommer det att bero på utdelningar och eller realisationsvinster är problem för en eller flera av fordonen i din relativa rankinglista. De flesta artiklarna som publiceras om detta ämne är från personer som inte faktiskt handlar Så fort de faktiska pengarna är på linjen och backtesterna matchar inte de framåtprov som du kommer att ifrågasätta det teoretiska resultatet av systemet. En källa till denna felmatchning är de data som används i levande handel kontra backtests. That är vettigt Så för det problem du har beskrivit, är det mer om AmiBroker det hämtas ojusterad från Yahoo, men importen är justerad och ger dig bara den oanpassade slutkursen för att använda för PositionScore om du aktiverar det här alternativet om jag ser ett problem när du jämför det ojusterade nära justerade O, H, L Detta problem måste ha varit vad Ruggerio höll på för några år sedan med avseende på hans Trader s Studio backtest-programvara med hjälp av tre separata dataströmmar som alla tillhandahålls av CSI som Yahoo källor. Såsom övergripande mycket intressant och jag gör lämpliga anpassningar till min backtest t är en enkel fix. Som standard laddar Amibroker justerade data. Du kan ändra detta beteende och få det att ladda den faktiska sanna prisserien genom att ändra FORMAT-raden i filen enligt ovan. När Amibroker använder justerade data ändrar den alla Fälten O, H, L, C för att återspegla justeringen Här är ett exempel. AGG Från Yahoo Datum Öppet Högt Låg Stäng Volym Adj Stäng Nov 18, 2011 109 73 109 73 109 44 109 62 805 700 101 60.AGG Från Amibroker - Set att använda ladda justerade priser Data Datum Öppet Hög Låg Stäng Volym 18 november 2011 101 702 101 702 101 4332 101 6 805 700. Om mitt rankningssystem använder denna justerade data använder jag inte de faktiska priserna som jag kunde ha fått i riktiga handel Ännu viktigare, med ev ery nya utdelning cap få utbetalning de justerade priserna tidsserier kommer att förändras Detta kommer att påverka ranking poäng och kan enkelt flytta en lägre rankad ETF MF Equity till en högre rankad position i backtesting. Thanks för din kommentar, Dave. Please rätta mig om jag har fel De problem du har markerat här är enbart om du litar på det absoluta antalet justerade data för dina beräkningar. Men om jag skulle använda en momentumåtgärd för rankning, t. ex. 6 månaders avkastning, är justerade data bra. Detta beror på att vi jämför ett förhållande dvs justerad data nu, jämfört med justerade data för 6 månader sedan, och sålunda även om de justerade uppgifterna skulle förändras med tiden, är detta förhållande fortfarande detsamma. Men ditt argument är meningsfullt och är det jag trodde vara sant innan handeln med dessa system lever Det som jag personligen har upplevt i mitt live-handel är annorlunda. Vad jag har sett flera gånger, får jag en signal en månad för att komma in i en viss fond, säger FLVCX Nästa månad när nästa rotationssignalen genereras, systemet indikerar att jag borde ha haft en annan fond i föregående månad, FSCHX. Också de absoluta värdena används inte för mina momentumsignaler jag använder AmiBroker s ROC-formel. Lägg till en kommentar. DENNA WEBSITE ÄR FÖR UTBILDNINGS - OCH UTBILDNINGSFÖRTECKNINGAR INFORMATION OCH ANALYS PÅ DENNA WEBBPLATS SKALL INTE ANVÄNDAS FÖR INFORMATIONSTÄRDEN INTE HÄR SKALL TOLKAS SOM PERSONIFIERAD INVESTERINGSVÅRD UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER FÖRSÄLJAR DENNA INFORMATION EN REKOMMENDATION FÖR ATT KÖP, SÄLJA ELLER HÅLLA SÄKERHET. INTE NÖDVÄNDIGT INDIKATOR FÖR FRAMTIDA RESULTAT OCH ALLA INVESTERINGAR INVOLVERAR RISK INGEN REPRESENTATION SKA GÖR ATT ANTAL KONKURRERA RESULTAT LIKTIGT TILL SOM INTE VISAR INGEN INFORMATIONEN PÅ DETTA WEBBPLATS, GARANTERAS FÖR ATT KORREKT, OCH NÅGON SKRIFTLIG HÄR SKALL UTFÄLLAS FÖR OAVHÄNGIG VERIFIKATION DIG , Och du är ensam ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör.